Donchian الحركة من المتوسط - كروس النظام

معدل التحرك المزدوج في حين أن أنظمة المتوسط ​​المتحرك المزدوج والمزدوج شائعة، إلا أنها غالبا ما تذكر كنظم عكسية في السوق 100 من الوقت. ونحن نعلم أن السوق لا يتجه 100 من الوقت حتى يتم تعيين نموذج مزدوج المتوسط ​​المتحرك كروس نظام أدناه لتحريك الدخول ولكن ليس دائما في السوق. تم ذكر نسخة نظام الانعكاس واختبارها كمتوسط ​​متحرك مزدوج في طريق السلحفاة ودليل التجار الفنيين لتحليل الحاسوب لسوق العقود الآجلة. نظام كروس أوفر المتوسط ​​المزدوج هو نسخة مبسطة من نظام دونشيان 5 و 20 المذكور و اختباره في دليل داو جونز-إيروين لنظم التداول ولكننا شهدنا إصدارات أخرى من نظام دونشيان 520 مع قواعد إضافية للدخول إلى جانب بسيط كروسوفر ما وحده. ليبيو و لوكاس يقولون دونشيان 520. ليس نظام انعكاس بسيط ولكن يستخدم مجموعة متطورة من المرشحات. ويتمثل الإدخال الأساسي لنظام المتوسط ​​المتحرك المزدوج عندما يعبر خط متوسط ​​الحركة الزمني الأسرع خط متوسط ​​الحركة البطيء. بالنسبة لمتوسطات الدونشيان لمدة 5 أيام و 20 يوم يتحرك المتوسط، يحدث موقف طويل عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك ل 5 أيام فوق المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم. يحدث موقف قصير عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك ل 5 أيام عن المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم. يمكنك اختيار اتخاذ دخول بمجرد خطوط عبر أو الانتظار حتى يغلق السعر على جانب الصليب. بوسيتيون سيزينغ بوسيتيون التحجيم ووقف هي أكبر التغييرات من النسخة العكسية. كذلك استخدام وقف وحساب الموقف حجم باستخدام طريقة التقلب النسبة المئوية التي هي مجموعة المخاطر إذا توقفت. على سبيل المثال لدينا 14 يوما أتر 1.5 توقف أن المخاطر 2 حساب حقوق الملكية لكل موقف. إذا كان الدخول لفترة طويلة عند 10 توقف عند 8.5، 1.5 سيكون في خطر لكل سهم إذا كان شراء الأسهم. إذا كان حجم الحساب هو 10،000، والمخاطر لكل موقف هو 2، خطر الخاص بك سيكون 200. 200 (10،000 2) مقسوما على 1.50 (من قيمة أتر إذا كان ضرب ضرب) سيكون موقف 133 سهم. حساب حجم الموقف من خلال اتخاذ المخاطر وتقسيمها من خلال قيمة الحركة إلى المحطة. جنبا إلى جنب مع حساب حجم الموقف، وكذلك استخدام متعددة من أتر كما توقف. على سبيل المثال استخدام أتر 14 يوم مضروبا في 1.5 وإضافة أرقام إلى ذلك. إذا كان لديك مخزون قمت بإدخاله في 10 و 14 يوم أتر هو 1، سيتم إيقافك من موقف طويل عند 8.50. سيتم إيقاف المركز القصير عند المستوى 11.50. تنتظر النسخ العكسية حتى تنتقل خطوط المتوسط ​​المتحرك بالطريقة الأخرى ولكن اعتمادا على الأطر الزمنية الخاصة بك قد يكون لديك تأخر كبير الذي يعطي الكثير من الأرباح الاتجاهات. قد يكون الخروج أكثر تشددا مثل السعر الذي يصل إلى بارابوليك سار، كسر قناة السعر أو استخدام كسر خط متوسط ​​متحرك آخر بديل أفضل للنظام الخاص بك. الاختلافات لتجنب بعض الانحرافات عندما يتجه السوق جانبيا يمكنك إضافة تصفية إضافية مثل أدكس، ستوشاستيك أو رسي. إذا كنت تستخدم أطر زمنية أبطأ، فإن المتوسطات المتحركة ستتخلف عن إجراء السعر بحيث يمكن أن يكون الفلتر الإضافي للتعويض أعلى سعر جديد قبل وضع طويل أو سعر جديد منخفض قبل وضع قصير. المزيد من التفاصيل سيجد بحث الإنترنت العديد من الصفحات المتعلقة بهذا النظام. يمكنك أيضا العثور عليه في الكتب الثلاثة المذكورة أعلاه مع نتائج الاختبار ومقارنتها مع أنظمة أخرى. طريقة السلحفاة يستخدمه كنظام طويل الأجل مع 100 يوم و 350 خط اليوم. دليل التجار الفني لتحليل الكمبيوتر من سوق العقود الآجلة وداو جونز-إيروين دليل لنظم التداول استخدامه مع 5 أيام و 20 خطوط اليوم. نسخة 2012 غتف هولدينغز، ليك. كل الحقوق محفوظة. من نحن اتصل بنا أنت تتحمل كل المخاطر المرتبطة بالقرارات الاستثمارية المتخذة على أساس المعلومات الواردة في هذا الموقع. التداول متجانس في الطبيعة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. يجب على المستثمرين فقط استخدام رأس المال المخاطر التي تم إعدادها لفقدانها كما أن هناك دائما يتعرض لخطر الخسارة الجوهرية. يجب على المستثمرين فحص وضعهم المالي الشخصي بالكامل قبل التداول. الأنظمة في هذا الموقع هي أمثلة تعليمية وليست توصيات لشراء أو بيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يوم الأربعاء 25 مايو 2011 دونشيان 5 20 مخطط وضع للاستخدام على الأسهم قام ريتشارد دونشيان بعملية وصفت استراتيجية دونشيان 5 20 في حوالي عام 1960. الأسلوب ينطوي على استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام جنبا إلى جنب مع المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم. دونشيان يفهم أن المتوسطات المتحركة 5 و 20 يوم تمتلك علاقة فريدة من نوعها نظرا لحقيقة أن هناك ما يقرب من أربع، 5 فترات اليوم في الشهر أو ما يقرب من 20 أيام التداول القضاء على عطلة نهاية الأسبوع. وكانت فكرة Donchian39s هي الاستفادة من كسر المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم كعملية شراء، بالإضافة إلى ارتداد يعبر المتوسط ​​المتحرك ل 5 أيام كإشارة بيع. لا يمكن للسعر أن يعبر فقط عن المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما ولكن يتجاوز أي نوع من الفواصل السابقة لمدة يوم واحد بحد أدنى من مقياس تقلب واحد. تم تصميم نظام دونشيان 5 20 لتداول السلع الآجلة ولكن في هذا الدرس المحدد، وسوف تغير تلك المبادئ التوجيهية لتداول الأسهم القياسية. وهو يختلف عن طريقة 5 20 المصنوعة للأسهم، ومن ثم يختلف تماما عن النظام الأصلي 5 20 الذي تم من أجل تداول العقود الآجلة للسلع. وبمجرد كسر المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم، فإن إشارة الشراء هي 39t المقدمة حتى يوم واحد تؤكد الاختراق. يجب أن يغلق يوم التحقق على أعلى مستوى يوم 20 يوم متحرك. لا ينبغي أن يستعمل أي كسر على المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم كإشارة شراء حتى يكون لديه تأكيد يوم واحد على الأقل يغلق فيه السعر فوق يوم الإشارة. إذا لم یتحقق یوم التأکید وھو بدلا من ذلك یوم الانسحاب، فسوف یسقط السعر مرة أخرى إلی ما دون المتوسط ​​المتحرك ل 20 یوم. هذا على ما يرام و non39t ينفي 20 يوم متحرك متوسط ​​شراء شراء إشارة. احتفظ دائما بعلامة التبويب على مستوى التأكيد الأول (وهو إغلاق فوق يوم المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم). في المرة التالية التي ينهار فيها المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم، يكون الشراء فقط عندما يتجاوز كسر المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم المتوسط ​​المتحرك السابق ل 20 يوم. وتبقى الإشارة جيدة فقط خلال أكثر من خمسة وعشرين يوما من أيام التداول. (أ) عند كل الإغلاق الذي يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما، يتحقق مع إغلاق يوم واحد فوق (أو أقل، في اتجاه المعبر) لمدة خمسة وعشرين تقريبا إغلاق يومي بعد الإشارة الأصلية. في غضون ال 20 يوما الأولى بعد اليوم الأول من المعبر الذي يؤدي إلى إشارة عمل، عكس أي إغلاق الذي يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما ويتحقق مع إغلاق يوم واحد (أعلاه أو حتى أدناه) يغلق 15 يوم السابقة . وقف الخسارة باستخدام المتوسط ​​المتحرك ل 5 أيام لإغلاق المراكز وأيضا لاستعادة المراكز في اتجاه الاتجاه المتحرك الأساسي لمدة 20 يوما هي: إغلاق المراكز التجارية عند إغلاق السعر دون المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام لفترة طويلة أو أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام فيما يتعلق بالمراكز قصيرة الأجل مع أدنى دليل يوم واحد إغلاق أكثر من أكبر من) الاختراق السابق على نفس الجانب من المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام، أو ب) الحد الأقصى لمستوى أي اختراق سابق في جلسات التداول ال 25 السابقة. لمزيد من الدروس التدريب المجاني تماما على الاستثمار دونشيان تحقق من: دونشيان 5 20 نظام نشره fidelschwart1024 في 12:30 آم إدت حصة هذا بوستدونشيانز 5 و 20 يوما المتوسطات المتحركة ريتشارد دونشيان المعروف باسم والد الاتجاه التالي. اتجاهه الأصلي بعد الأفكار تشكل الأساس لجميع الاتجاهات التالية النجاح الذي اتبع. وفيما يلي مقتطفات من مقال كتب في عام 1995 عن نظامه المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 و 20 يوما: العنوان: Donchian8217s المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام و 20 يوما. المؤلف: ريتشارد دونشيان النشر: العقود الآجلة (سيدار فولز، آيوا) (ماغازينجورنال) التاريخ: 15 نوفمبر 1995 الناشر: أوستر كومونيكاتيونس، Inc. المجلد: v24 المشكلة: n13 الصفحة: p32: إيسن: 0746-2468 بودي: هي اثنين من الاعتراضات المتضاربة: 1. 8220You8217ll لا تذهب كسر أخذ الربح. 8221 2. 8220Cut الخسائر الخاصة بك قصيرة والسماح أرباح ركوب الخاص بك 82221 وقد أظهرت التجربة أنه في تجارة السلع، وأول من هذه 8220old المنشار 8221 خطير ومضلل، في حين أن وثانيا يمكن اعتباره درسا واحدا يجب على تاجر السلع عديمي الخبرة أن يتعلم إذا كان يرغب في الحصول على فرصة أفضل من فرصة للخروج إلى الأمام. إن كل طريقة مصممة تصميما جيدا، تتبع الاتجاه، وفقدان القيمة للتداول في العقود الآجلة (أو المخزونات) تستند إلى المبدأ الأساسي المتمثل في أن الاتجاه في أي من الاتجاهين، عند إنشائه، له ميل قوي للاستمرار، على الأقل لفترة من الوقت. ومن بين العديد من الأساليب التي تتبع الاتجاه الآن هي نظرية داو، وتقنيات الرسم البياني من نقطة وأرقام، وطرق التأرجح (بخلاف نظرية داو)، وأساليب خط الاتجاه، وأساليب القاعدة الأسبوعية، وأساليب المتوسط ​​المتحرك. يركز W8217ll على أساليب المتوسط ​​المتحرك، وبصفة خاصة طريقة المتوسط ​​المتحرك البالغة خمسة أيام و 20 يوما. الطريقة تنقسم قواعد طريقة المتوسط ​​المتحرك لمدة خمس وعشرين يوما إلى فئتين: عامة ومكملة. القواعد العامة: 1. يتم تقسيم مدى تغلغل المتوسط ​​المتحرك إلى وحدات، حسب مستوى السعر. بالنسبة للسلع التي تبيع أكثر من 400 (القمح وفول الصويا والفضة)، على سبيل المثال، مطلوب اختراق 40 سنتا (كان دونشيان ستة فئات السعر في الأيام قبل أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم الآجلة). .2 لا یوجد اختراق تغلق المتوسطات المتحرکة کإختراق علی الإطلاق إلا إذا کان یبلغ وحدة واحدة کاملة علی الأقل (39 سنتا في القاعدة 1 غیر کافیة للاختراق 8211 یجب أن تکون 40 سنتا للعد). القاعدة الأساسية (أ): القانون على كل الإغلاق الذي يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما بمقدار يتجاوز وحدة واحدة كاملة الاختراق الأقصى في نفس الاتجاه في أي يوم واحد في مناسبة سابقة (بغض النظر عن متى منذ وقت قريب) عندما كان الإغلاق على نفس الجانب من المتوسط ​​المتحرك. على سبيل المثال، إذا كانت آخر مرة كان سعر إقفال القطن فوق المتوسط ​​المتحرك، فقد بقى أعلى من يوم واحد أو أكثر، وكان الحد الأقصى للمبلغ أعلاه في أي من الأيام 64 نقطة، ثم عندما يتحرك سعر إغلاق القطن فوق فإن المتوسط ​​المتحرك، بعد أن كان أقل في الفترة المؤقتة، يتم إعطاء إشارة شراء فقط إذا أغلق فوق المتوسط ​​بأكثر من 64 نقطة (الوحدة في القطن هي 0.10). هذا المبدأ 8211 هو شرط أن يتجاوز تغلغل المتوسط ​​المتحرك واحد أو أكثر من الاختراقات السابقة 8211 هو سمة من سمات الطريقة الخمسة و 20 يوما التي تميزه عن أساليب المتوسط ​​المتحرك الأخرى. القاعدة الأساسية ب: التصرف على جميع الإغلاق الذي يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما وأغلق وحدة كاملة تتجاوز (فوق أو أسفل، في اتجاه المعبر) إغلاق 25 يوم السابقة. القاعدة الأساسية C: في أول 20 يوما بعد اليوم الأول من المعبر الذي يؤدي إلى إشارة عمل، عكس أي إغلاق يغلق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما ويغلق وحدة كاملة تتجاوز (فوق أو أقل) ال 15 السابقة يغلق. القاعدة الأساسية D: قواعد المتوسط ​​المتحرك الحساسة لمدة خمسة أيام لإغلاق المراكز ولإعادة المراكز في اتجاه الاتجاه المتحرك الأساسي لمدة 20 يوما هي: 1. إغلاق المراكز عندما تغلق السلعة أدنى المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام ل المراكز الطويلة أو فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام للمراكز القصيرة بوحدة واحدة كاملة على الأقل أكثر من أكبر) أ الاختراق السابق على نفس الجانب من المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة أيام أو ب) الحد الأقصى لأي نقطة سابقة الاختراق في جلسات التداول ال 25 السابقة. وإذا كانت المسافة بين سعر الإغلاق والمتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما في الاتجاه المعاكس لإشارة إغلاق القاعدة D أكبر خلال الأيام الخمسة عشر السابقة من المسافة من المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما في أي من الاتجاهين في غضون 60 يوما لا تتصرف وفقا لإشارات إغلاق القاعدة دال إلا إذا تجاوز معدل تغلغل المتوسط ​​لمدة خمسة أيام بوحدة واحدة المسافة القصوى فوق أو أقل من متوسط ​​الخمسة أيام خلال الدورات ال 25 السابقة. 2. بعد أن تم إغلاق المواقف D من قبل القاعدة D، إعادة المواقف في اتجاه الاتجاه الأساسي أ) عندما تستوفي الشروط الواردة في القاعدة D، النقطة 1 أعلاه، ب) إذا أعطيت إشارة جديدة للاتجاه الأساسي في القاعدة A، أو c ) إذا أعطيت إشارات جديدة للقاعدة B أو القاعدة C باتجاه الاتجاه الأساسي عن طريق الإغلاق في أرضية جديدة منخفضة أو جديدة. 3 - لا تعتبر نقاط الاختراق لوحدتين أو أقل نقاطا يتعين تجاوزها في القاعدة دال ما لم يكن هناك إقفالان متتاليان على الأقل في جانب الاختراق عندما تم تحديد النقطة التي سيتم تجاوزها. القواعد العامة التكميلية 1. العمل على جميع الإشارات يؤجل ليوم واحد ما عدا يومي الخميس والجمعة، على سبيل المثال، إذا تم إعطاء إشارة شراء أساسية للقمح في ختام يوم الثلاثاء، يتم اتخاذ إجراءات في افتتاح صباح الخميس. وينطبق التأخير نفسه لمدة يوم واحد على الإغلاق التدريجي للقاعدة D وإعادة الإشارات. 2 - وبالنسبة للإشارات الواردة في ختام يوم الجمعة، يتخذ الإجراء في الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين. 3. بالنسبة للإشارات المعطاة عند الإغلاق يوم الخميس (أو ما يلي يوم التداول الأخير من الأسبوع)، يتم اتخاذ الإجراء عند إغلاق يوم الجمعة (أو عطلة نهاية الأسبوع). 4. عندما يكون هناك عطلة في منتصف الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، يتم التعامل مع الإشارات الواردة في ختام الجلسات قبل العطلة على النحو التالي: أ) لإشارات البيع، واستخدام قواعد عطلة نهاية الأسبوع و ب) لإشارات الشراء، تأجيل العمل لمدة يوم واحد، كما هو الحال في جلسات التداول المتتالية العادية. كلمة تحذير لا يمكن اتباع طريقة المتوسط ​​المتحرك لمدة خمسة وعشرين يوما، ومعظم الطرق الأخرى التي تتبع الاتجاه، في هذه المسألة، إلا إذا كنت على استعداد لتضمين برنامجك عددا كافيا من العقود الآجلة لتوفير تنويع واسع النطاق . تتم زيادة المخاطر إلى درجة مفرطة إذا حاولت اتباع الطريقة في واحد أو عدد قليل من العقود المحددة. السلع التي هي في اتجاه واضح ولا تعطي، إشارات جديدة هي في كثير من الأحيان تلك التي يتم تحقيق أفضل النتائج. لذلك، عند البدء في برنامج جديد قد يكون من المستحسن عدم انتظار إشارات جديدة ولكن لاتخاذ مواقف في اتجاه الاتجاهات السائدة في تلك التي لا تعطي المشورة التنشيط الجديدة. ولأن الأسواق تتحرك ببطء، قد يكون من الأفضل أ) أن تذهب في اتجاه الاتجاه فقط بعد يوم واحد أو أكثر من حركة الاتجاه المعاكس، بالإضافة إلى تحرك اليوم في اتجاه الاتجاه الأساسي، و b ) لاستخدام وقف تعسفي على المواقف المتخذة دون انتظار إشارات جديدة. تذكر، خمسة و 20 يوما ليست بالضرورة أطوال أفضل للمتوسطات المتحركة. وعلى الأرجح، يمكن تحسين وتحسين قواعد العمل نفسها، على النحو المبين أعلاه. أيضا، قد يكون أن المتوسطات المتحركة الأسية، المتوسطات المتحركة المرجحة، المتوسطات المتحركة على أساس ارتفاع أو أدنى أو وسيلة يومية، أو مزيج من كل هذه، من شأنه أن يحقق نتائج متفوقة. في هذا المجال من الدراسة الفنية ربما يكون من الآمن القول أن بداية الحكمة تأتي عند التوقف عن مطاردة قوس قزح والاعتراف بأن أي طريقة مثالية. عندما تجد نفسك على استعداد لتسوية لأي طريقة بسيطة نسبيا أن في الاختبارات على مدى فترة طويلة من الزمن يجعل المال على التوازن، ثم التمسك بطريقة مكرسة، على الأقل حتى كنت متأكدا من أنك قد اكتشفت طريقة أفضل. عمل ريتشارد دونشيان في شيرسون ليمان بروس، في حين وضع تحليله الفني وأساليب الاتجاه التالية التي يستخدمها العديد من التجار اليوم كقاعدة لأنظمتهم. كما أطلق أول صندوق تدار آجلة في عام 1948. توفي دونشيان في عام 1993 في سن ال 87. لمزيد من المعلومات عن ريتشارد دونشيان، يرجى زيارة موقع موقع تورتلترادر